Сравнение PSIFX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSIFX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSIFX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | -3.72% | 17.59% | 28.87% | 26.03% | -18.45% | 16.13% | 18.30% | 58.00% | -5.01% | 21.61% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSIFX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 15.20% против 10.61% соответственно.
PSIFX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 15.20%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSIFX и QUERX
PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
PSIFX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
PSIFX
QUERX
Сравнение PSIFX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIFX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.30 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.51 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.52 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 2.34 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.30 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSIFX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIFX и QUERX
Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | 8.91% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок PSIFX и QUERX
Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSIFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -30.81% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -7.47% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -22.04% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -30.81% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.65% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -3.95% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.98% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIFX и QUERX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSIFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.80% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 5.76% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 12.02% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 13.08% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.23% | +4.34% |