PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIFX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSIFX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIFX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		-4.39%17.59%28.87%26.03%-18.45%16.13%18.30%58.00%-5.01%21.61%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции PSIFX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 15.12% против 17.93% соответственно.

PSIFX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.06%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
15.12%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PSIFX:
PSIFX с ABALXPSIFX с FGJEXPSIFX с FLCPXPSIFX с GQEIXPSIFX с PDBZXPSIFX с SGOIXPSIFX с SVPFX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий PSIFX и PJFAX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Доходность на риск

PSIFX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIFX
Ранг доходности на риск PSIFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIFXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.59

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.01

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.73

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

2.47

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIFXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между PSIFX и PJFAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и PJFAX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		8.98%8.58%7.80%13.52%16.37%1.12%28.17%34.50%23.67%6.19%3.87%3.85%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и PJFAX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIFXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-64.07%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-17.76%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-43.56%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-43.56%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-14.72%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-20.44%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.25%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) составляет 5.36%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIFXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.98%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.06%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

22.44%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

24.81%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

23.97%

-4.40%