Сравнение PSIFX с FRFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).
PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSIFX и FRFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSIFX и FRFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | -4.39% | 17.59% | 28.87% | 26.03% | -18.45% | 16.13% | 18.30% | 58.00% | -5.01% | 21.61% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | -0.50% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции FRFZX по среднегодовой доходности: 15.12% против 5.32% соответственно.
PSIFX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 15.12%
FRFZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSIFX и FRFZX
PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FRFZX в 0.70%.
Доходность на риск
PSIFX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск
PSIFX
FRFZX
Сравнение PSIFX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIFX | FRFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.86 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.07 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.31 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 9.62 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIFX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.86 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.79 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.37 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между PSIFX и FRFZX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIFX и FRFZX
Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности FRFZX в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | 8.98% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 6.99% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок PSIFX и FRFZX
Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и FRFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSIFX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -21.95% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -2.23% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -7.85% | -22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -21.95% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.74% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -0.92% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.56% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIFX и FRFZX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSIFX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 0.60% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 1.58% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 2.72% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 3.07% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 3.96% | +15.61% |