PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с NXTG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 34.59%/yr vs 17.48%/yr for NXTG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности PSI и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 112.90%, что значительно выше, чем у NXTG с доходностью 44.90%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции NXTG по среднегодовой доходности: 34.59% против 17.48% соответственно.

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
9.80%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%

NXTG

1 день
0.46%
1 месяц
6.11%
С начала года
44.90%
6 месяцев
46.42%
1 год
69.41%
3 года*
31.56%
5 лет*
17.46%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		44.90%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%

Correlation

The correlation between PSI and NXTG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2011 г.

0.73

The correlation between PSI and NXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и NXTG

Секторы
PSI
NXTG

Технологии

98.4%
71.2%

Промышленность

1.6%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

18.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSI
98.4%
NXTG
71.2%

Промышленность

PSI
1.6%
NXTG
4.2%

Сырьевые материалы

PSI

-

NXTG

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

NXTG
18.1%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

NXTG
0.4%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

NXTG

-

Энергетика

PSI

-

NXTG

-

Финансовые услуги

PSI

-

NXTG

-

Здравоохранение

PSI

-

NXTG

-

Недвижимость

PSI

-

NXTG
6.2%

Коммунальные услуги

PSI

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

PSI vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSINXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
3.28

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
4.02

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.58

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.90

5.91

+6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.29

22.94

+22.35

PSI vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа NXTG равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и NXTG

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSINXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-33.61%

-29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-11.45%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-17.75%

-23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-33.61%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-33.61%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.01%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-7.91%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.95%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и NXTG

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSINXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

11.94%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

18.01%

+15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

20.65%

+19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

18.38%

+20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

19.08%

+16.34%

Сравнение комиссий PSI и NXTG

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и NXTG

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NXTG в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.18%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PSI and NXTG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to NXTG (11.94%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs NXTG's -33.61%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.59% vs 17.48% for NXTG. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 11.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.59% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.04% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while NXTG is Technology Equities. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.70% for NXTG.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 3.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор