Сравнение PSI с MUYY
PSI (Invesco Semiconductors ETF) and MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. PSI is passively managed, while MUYY is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 1.07%/yr for MUYY.
Доходность
Сравнение доходности PSI и MUYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSI
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- 124.90%
- 6 месяцев
- 119.44%
- 1 год
- 198.74%
- 3 года*
- 60.68%
- 5 лет*
- 33.95%
- 10 лет*
- 36.46%
MUYY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSI и MUYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 57.43% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.38% |
Correlation
The correlation between PSI and MUYY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSI vs. MUYY — Ранг доходности на риск
PSI
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSI c MUYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSI | MUYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSI и MUYY
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки MUYY в -4.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и MUYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSI | MUYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -4.87% | -58.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | 0.00% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -1.02% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и MUYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSI | MUYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.27% | 17.85% | +24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.89% | 17.85% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 17.85% | +17.78% |
Сравнение комиссий PSI и MUYY
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MUYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и MUYY
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MUYY в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 19.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PSI and MUYY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 0.03% for PSI.
PSI is categorized as Semiconductors, while MUYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 1.07% for MUYY.
Подберите оптимальное распределение для PSI и MUYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор