Сравнение PSI с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
PSI и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -8.64% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Разные валюты инструментов
PSI торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции IITU.L по среднегодовой доходности: 27.88% против 22.03% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и IITU.L
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Доходность на риск
PSI vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
PSI
IITU.L
Сравнение PSI c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 1.05 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.57 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 1.42 | +4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 4.38 | +15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.05 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PSI и IITU.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и IITU.L
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и IITU.L
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -28.03% | -34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -16.76% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -28.03% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -28.03% | -16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -13.74% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -5.17% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 6.26% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и IITU.L
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 5.11% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 14.85% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 23.90% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 23.02% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 21.71% | +12.96% |