PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHYX с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHYX с DFEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).

PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PSHYX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSHYX и DFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.72%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		0.38%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, PSHYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PSHYX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.91% соответственно.

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.00%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.59%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Short Term Income Fund

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с STBFXPSHYX с PCGRX
Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с PHYQXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP

Сравнение комиссий PSHYX и DFEQX

PSHYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.

PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Доходность на риск

PSHYX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHYX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHYXDFEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

4.12

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

6.61

-3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

2.55

-1.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.59

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

20.66

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHYX vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHYX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHYX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHYXDFEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

4.12

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.93

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.11

+0.21

Корреляция

Корреляция между PSHYX и DFEQX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHYX и DFEQX

Дивидендная доходность PSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DFEQX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		3.94%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PSHYX и DFEQX

Максимальная просадка PSHYX за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHYX и DFEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHYXDFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-8.40%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-0.76%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-8.40%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.98%

-8.40%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.55%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.96%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.17%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHYX и DFEQX

Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PSHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHYXDFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.46%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

0.66%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

0.91%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

2.06%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

1.70%

+0.77%