Сравнение PSHNX с ATPYX
PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) and ATPYX (Aquila High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PSHNX charges 1.01%/yr vs 0.98%/yr for ATPYX.
Доходность
Сравнение доходности PSHNX и ATPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSHNX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- —
ATPYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSHNX и ATPYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 0.00% |
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.37% |
Correlation
The correlation between PSHNX and ATPYX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSHNX vs. ATPYX — Ранг доходности на риск
PSHNX
ATPYX
Сравнение PSHNX c ATPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) и Aquila High Income Fund (ATPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSHNX | ATPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSHNX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 5.35 | -4.08 |
Просадки
Сравнение просадок PSHNX и ATPYX
Максимальная просадка PSHNX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки ATPYX в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHNX и ATPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSHNX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -0.24% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.24% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.12% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSHNX и ATPYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSHNX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 5.58% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 5.58% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 5.58% | -2.42% |
Сравнение комиссий PSHNX и ATPYX
PSHNX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ATPYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSHNX и ATPYX
Дивидендная доходность PSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности ATPYX в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 6.08% | 6.27% | 6.43% | 4.95% | 3.47% | 3.17% | 3.95% | 3.65% | 3.13% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PSHNX and ATPYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для PSHNX и ATPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор