PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHNX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSHNX с CRDOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) and CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PSHNX returned 4.81%/yr vs 3.23%/yr for CRDOX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSHNX charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for CRDOX.

Доходность

Сравнение доходности PSHNX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSHNX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью 1.92%.

PSHNX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.22%
3 года*
7.29%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSHNX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		1.52%7.72%7.19%8.72%-2.26%3.43%1.22%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Correlation

The correlation between PSHNX and CRDOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.73

The correlation between PSHNX and CRDOX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Capital Short Duration High Income Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с PSHNX:
PSHNX с PSCNXPSHNX с RSIIXPSHNX с FQTIXPSHNX с RPHIXPSHNX с CWFIXPSHNX с CPMPXPSHNX с FAGIX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSL

Доходность на риск

PSHNX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHNX
Ранг доходности на риск PSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHNX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHNXCRDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.90

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.46
4.66

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.71

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.03

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.31

13.45

+14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHNX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHNX на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHNX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHNXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.90

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

0.78

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.85

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PSHNX и CRDOX

Максимальная просадка PSHNX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHNX и CRDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHNXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-15.92%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-2.70%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.83%

-4.66%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

-15.92%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.11%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-3.53%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.61%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHNX и CRDOX

Текущая волатильность для Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) составляет 0.69%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что PSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHNXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.88%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.28%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

2.83%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

4.15%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

4.02%

-0.86%

Сравнение комиссий PSHNX и CRDOX

PSHNX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHNX и CRDOX

Дивидендная доходность PSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности CRDOX в 6.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		6.08%6.27%6.43%4.95%3.47%3.17%3.95%3.65%3.13%1.46%

Часто задаваемые вопросы

PSHNX and CRDOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDOX has higher volatility (0.88%) compared to PSHNX (0.69%). In terms of maximum drawdown, PSHNX dropped -14.53% vs CRDOX's -15.92%.

PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSHNX и CRDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор