PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, primarily in fixed income securities and senior floating rate loans that are rated below investment grade. Fixed income securities in which the fund invests include debt securities such as bonds, notes and debentures. The Advisor expects to invest primarily in high yield fixed income securities and senior floating rate loans that are generally rated at the time of purchase BB+ or lower by S&P or Ba1 or lower by Moody's or, if unrated, determined by the Advisor to be of comparable credit quality.

ISIN
US7072698829
CUSIP
707269882
Эмитент
Penn Capital Management
Дата выпуска
17 июл. 2017 г.
Категория
High Yield Bonds
Минимальные инвестиции
$10,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с PSHNX:
PSHNX с PSCNXPSHNX с RSIIXPSHNX с FQTIXPSHNX с RPHIXPSHNX с CWFIXPSHNX с CRDOXPSHNX с CPMPXPSHNX с FAGIXPSHNX с SHYPXPSHNX с FGUMX

Доходность

График доходности PSHNX

Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции PSHNX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSHNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,267.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) показал доход в 1.63% с начала года и 6.45% за последние 12 месяцев.

Penn Capital Short Duration High Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.45%
3 года*
7.32%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PSHNX по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PSHNX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.31%0.42%-0.57%1.10%0.37%0.00%1.63%
20251.23%0.38%-0.42%-0.18%1.71%1.32%0.38%0.80%0.58%0.21%0.73%0.73%7.72%
20240.54%0.17%0.93%-0.10%0.80%0.79%1.25%0.94%0.87%-0.01%1.00%-0.19%7.19%
20231.76%-0.14%0.74%0.68%-0.29%1.04%0.83%0.27%-0.34%-0.16%2.45%1.59%8.72%
2022-1.27%-0.42%-0.22%-1.15%0.05%-3.14%3.08%-0.56%-1.15%1.57%0.80%0.24%-2.26%
20210.16%0.27%0.56%0.48%0.36%0.49%0.15%0.26%0.02%0.23%-0.61%1.01%3.43%

Метрики бенчмарка

Penn Capital Short Duration High Income Fund has an annualized alpha of 2.58%, beta of 0.10, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2017.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.13%) than losses (15.56%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
2.58%
Бета
0.10
R²
0.35
Участие в росте
17.13%
Участие в снижении
15.56%

Комиссия

Комиссия PSHNX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PSHNX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск PSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PSHNXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
2.24

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.67
3.07

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.41

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

2.93

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.32

13.52

+15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Penn Capital Short Duration High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.58$0.60$0.61$0.47$0.32$0.31$0.38$0.36$0.30$0.14

Дивидендный доход

6.07%6.27%6.43%4.95%3.47%3.17%3.95%3.65%3.13%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penn Capital Short Duration High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.23
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.03$0.07$0.60
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.04$0.06$0.05$0.04$0.06$0.05$0.06$0.61
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.47
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Penn Capital Short Duration High Income Fund показал максимальную просадку в 14.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-14.53%март 2020 г.
28d9mo 10d
10mo 8dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-6.02%июнь 2022 г.
5mo 27d9mo 4d
1y 2moянв. 2022 г. - март 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-2.83%апр. 2025 г.
1mo 4d1mo 5d
2mo 9dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-1.92%дек. 2018 г.
2mo 21d25d
3mo 16dокт. 2018 г. - янв. 2019 г.
Откат 2024 года2024
-1.25%дек. 2024 г.
10d26d
1mo 6dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.

Показатели просадок

PSHNXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-56.78%

+42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-9.10%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.83%

-18.90%

+16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

-25.43%

+19.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-10.72%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.97%

-1.75%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PSHNX

Добавьте Penn Capital Short Duration High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PSHNX