График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Penn Capital Short Duration High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) показал доход в -0.27% с начала года и 6.17% за последние 12 месяцев.
Penn Capital Short Duration High Income Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PSHNX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.42% | -0.99% | -0.27% | |||||||||
| 2025 | 1.23% | 0.38% | -0.42% | -0.18% | 1.71% | 1.32% | 0.38% | 0.80% | 0.58% | 0.21% | 0.73% | 0.73% | 7.72% |
| 2024 | 0.54% | 0.17% | 0.93% | -0.10% | 0.80% | 0.79% | 1.25% | 0.94% | 0.87% | -0.01% | 1.00% | -0.19% | 7.19% |
| 2023 | 1.76% | -0.14% | 0.74% | 0.68% | -0.29% | 1.04% | 0.83% | 0.27% | -0.34% | -0.16% | 2.45% | 1.59% | 8.72% |
| 2022 | -1.27% | -0.42% | -0.22% | -1.15% | 0.05% | -3.14% | 3.08% | -0.56% | -1.15% | 1.57% | 0.80% | 0.24% | -2.26% |
| 2021 | 0.16% | 0.27% | 0.56% | 0.48% | 0.36% | 0.49% | 0.15% | 0.26% | 0.02% | 0.23% | -0.61% | 1.01% | 3.43% |
Метрики бенчмарка
Penn Capital Short Duration High Income Fund: годовая альфа составляет 2.63%, бета — 0.10, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 21.07.2017.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.79%) было выше, чем в снижении (15.67%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 17.79%
- Участие в снижении
- 15.67%
Комиссия
Комиссия PSHNX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSHNX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSHNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.90 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 1.39 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.21 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.40 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 6.61 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PSHNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Penn Capital Short Duration High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.61 | $0.47 | $0.32 | $0.31 | $0.38 | $0.36 | $0.30 | $0.14 |
Дивидендный доход | 6.28% | 6.27% | 6.43% | 4.95% | 3.47% | 3.17% | 3.95% | 3.65% | 3.13% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penn Capital Short Duration High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.14 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.07 | $0.60 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.61 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.47 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Penn Capital Short Duration High Income Fund показал максимальную просадку в 14.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка Penn Capital Short Duration High Income Fund составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.53% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 194 | 28 дек. 2020 г. | 215 |
| -6.02% | 4 янв. 2022 г. | 124 | 30 июн. 2022 г. | 189 | 31 мар. 2023 г. | 313 |
| -2.83% | 4 мар. 2025 г. | 25 | 7 апр. 2025 г. | 24 | 12 мая 2025 г. | 49 |
| -1.92% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 17 | 18 янв. 2019 г. | 73 |
| -1.25% | 10 дек. 2024 г. | 9 | 20 дек. 2024 г. | 15 | 15 янв. 2025 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...