PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с PMFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSH с PMFB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PSH returned 6.11% vs 8.06% for PMFB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSH charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.

Доходность

Сравнение доходности PSH и PMFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у PMFB с доходностью 2.56%.

PSH

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMFB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSH и PMFB

2026 (YTD)2025
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		1.88%6.20%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.56%6.28%

Correlation

The correlation between PSH and PMFB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.55

The correlation between PSH and PMFB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO
Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с JAJLPMFB с TMAR

Доходность на риск

PSH vs. PMFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c PMFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHPMFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.83

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
6.15

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.88

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

6.04

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

31.52

-18.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. PMFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа PMFB равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и PMFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHPMFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.83

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

2.43

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PSH и PMFB

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, примерно равная максимальной просадке PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PMFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHPMFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-2.94%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.34%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.06%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.37%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.26%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и PMFB

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHPMFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.37%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.43%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

2.12%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

2.77%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

2.77%

+0.49%

Сравнение комиссий PSH и PMFB

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PMFB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и PMFB

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, тогда как PMFB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%

Часто задаваемые вопросы

PSH and PMFB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSH has higher volatility (0.69%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs PMFB's -2.94%.

On 1-year performance, PMFB leads with 8.06% vs 6.11% for PSH. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMFB has performed better with a 8.06% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PMFB.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.00% for PMFB.

PSH is categorized as High Yield Bonds, while PMFB is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.50% for PMFB.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSH и PMFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор