PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

PSH и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и PJFG

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий PSH и PJFG

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PSH vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.64

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.09

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.84

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

2.78

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.64

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

1.09

+1.12

Корреляция

Корреляция между PSH и PJFG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и PJFG

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSH и PJFG

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-24.24%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-19.00%

+16.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.03%

+15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-3.71%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

5.70%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и PJFG

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

7.23%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

13.45%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

23.56%

-19.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

21.06%

-17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

21.06%

-17.76%