PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с FSYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD).

PSH и FSYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FSYD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и FSYD

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		0.53%9.09%8.74%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FSYD с доходностью 0.53%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSYD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.65%
1 год
8.86%
3 года*
8.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с SHYFSYD с FLDRFSYD с BSJPFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHX

Сравнение комиссий PSH и FSYD

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.

FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PSH vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHFSYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.46

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.18

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.09

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

10.11

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.70

+1.50

Корреляция

Корреляция между PSH и FSYD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и FSYD

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FSYD в 6.49%

TTM2025202420232022
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.49%6.49%6.47%6.70%5.29%

Просадки

Сравнение просадок PSH и FSYD

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и FSYD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-12.11%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.30%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.49%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и FSYD

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.38%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

3.25%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

6.10%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

7.97%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

7.97%

-4.67%