PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с EVSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).

PSH и EVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и EVSD

2026 (YTD)20252024
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%4.73%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.14%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST

Сравнение комиссий PSH и EVSD

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

PSH vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHEVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.84

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

4.39

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.61

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

4.04

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

17.93

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа EVSD равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHEVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.84

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

3.10

-0.90

Корреляция

Корреляция между PSH и EVSD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и EVSD

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности EVSD в 4.61%

TTM20252024
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PSH и EVSD

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и EVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHEVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-1.26%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-1.26%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.17%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.28%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и EVSD

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHEVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.74%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

1.03%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

1.75%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

1.96%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

1.96%

+1.34%