PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFO с PTNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSFO is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. PSFO is actively managed, while PTNQ is passively managed. Over the past 3 years, PSFO returned 13.37%/yr vs 15.29%/yr for PTNQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PSFO charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности PSFO и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 13.51%.

PSFO

1 день
0.17%
1 месяц
2.24%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.38%
1 год
17.85%
3 года*
13.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFO и PTNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		6.80%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%5.62%

Correlation

The correlation between PSFO and PTNQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.80

The correlation between PSFO and PTNQ shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSFO и PTNQ

Секторы
PSFO
PTNQ

Технологии

36.2%
53.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.9%

Здравоохранение

8.4%
5.3%

Промышленность

8.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

PSFO
36.2%
PTNQ
53.2%

Финансовые услуги

PSFO
11.9%
PTNQ
0.3%

Коммуникационные услуги

PSFO
10.9%
PTNQ
16.1%

Потребительский циклический сектор

PSFO
10.1%
PTNQ
12.9%

Здравоохранение

PSFO
8.4%
PTNQ
5.3%

Промышленность

PSFO
8.1%
PTNQ
4.3%

Потребительский защитный сектор

PSFO
4.9%
PTNQ
4.8%

Энергетика

PSFO
3.5%
PTNQ
0.5%

Коммунальные услуги

PSFO
2.3%
PTNQ
1.4%

Недвижимость

PSFO
1.9%
PTNQ
0.1%

Сырьевые материалы

PSFO
1.8%
PTNQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с PSFFPSFO с SPYPSFO с BGLDPSFO с BUFRPSFO с APRWPSFO с CAOS
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

PSFO vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.06

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.72

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.72

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

9.24

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTNQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.81

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PSFO и PTNQ

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFOPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-28.07%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-11.76%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-14.19%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.72%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-5.69%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.46%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 1.02%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFOPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

4.64%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

11.47%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

15.56%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

12.89%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

16.37%

-6.32%

Сравнение комиссий PSFO и PTNQ

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и PTNQ

PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PSFO and PTNQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to PSFO (1.02%). In terms of maximum drawdown, PSFO dropped -12.09% vs PTNQ's -28.07%.

On 3-year performance, PTNQ leads with 15.29% vs 13.37% for PSFO. On fees, PSFO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSFO has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTNQ has performed better with a 15.29% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for PSFO.

PSFO is categorized as Options Trading, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for PSFO and 0.65% for PTNQ.

PSFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFO и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор