Сравнение PSFO с COWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).
PSFO и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFO и COWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFO и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | -1.76% | 12.93% | 10.78% | 20.03% | 0.36% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью -3.92%.
PSFO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFO и COWG
PSFO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Доходность на риск
PSFO vs. COWG — Ранг доходности на риск
PSFO
COWG
Сравнение PSFO c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFO | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.41 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.74 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.79 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 2.55 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFO | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.41 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.93 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSFO и COWG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и COWG
PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок PSFO и COWG
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и COWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFO | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -23.60% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -12.96% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -7.98% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.36% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 4.00% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и COWG
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 3.72%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFO | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.87% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 13.24% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 22.50% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 19.32% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 19.32% | -9.15% |