PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

PSFM и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и ZJAN

2026 (YTD)2025
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.16%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с ZJULPSFM с PMAYPSFM с APRZPSFM с ZOCTPSFM с ZFEBPSFM с ZNOVPSFM с XBAP
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий PSFM и ZJAN

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZJAN в 0.79%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Доходность на риск

PSFM vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.27

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.34

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.72

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

18.13

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.27

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.69

-0.81

Корреляция

Корреляция между PSFM и ZJAN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и ZJAN

Ни PSFM, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFM и ZJAN

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-3.20%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-1.87%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.39%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.38%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и ZJAN

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PSFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.90%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.59%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

3.01%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

3.11%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

3.11%

+7.54%