Сравнение PSFM с TRFK
PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PSFM is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. PSFM is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past 3 years, PSFM returned 13.03%/yr vs 45.21%/yr for TRFK. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности PSFM и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFM показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 49.17%.
PSFM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.46%
TRFK
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 49.17%
- 1 год
- 55.98%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.78K | $5.20K | $48.10K | |
| $17.66M | $18.24M | $19.65M |
Сравнение доходности по годам PSFM и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 11.18% | 7.28% | 14.18% | 18.32% | 0.44% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 49.17% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between PSFM and TRFK is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between PSFM and TRFK shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFM vs. TRFK — Ранг доходности на риск
PSFM
TRFK
Сравнение PSFM c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFM | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.26 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.04 | 2.15 | +8.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.63 | 5.74 | +45.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFM и TRFK
Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFM | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -29.06% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -26.17% | +24.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -29.06% | +14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.04% | +14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -6.27% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 9.78% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFM и TRFK
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.42%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFM | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 16.86% | -15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 32.55% | -28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 37.19% | -32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 31.02% | -20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 31.02% | -20.63% |
Сравнение комиссий PSFM и TRFK
PSFM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFM и TRFK
PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
PSFM and TRFK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (16.86%) compared to PSFM (1.42%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 45.21% vs 13.03% for PSFM. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSFM has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 45.21% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PSFM.
TRFK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PSFM.
PSFM is categorized as Defined Outcome, while TRFK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.60% for TRFK.
PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFM и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор