Сравнение PSFM с PAPR
PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PSFM is actively managed, while PAPR is passively managed. Over the past 5 years, PSFM returned 9.64%/yr vs 8.10%/yr for PAPR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.
Доходность
Сравнение доходности PSFM и PAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFM показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у PAPR с доходностью 7.36%.
PSFM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
PAPR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFM и PAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 8.63% | 7.28% | 14.18% | 18.32% | -5.23% | 11.47% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 7.36% | 6.58% | 12.28% | 16.45% | -4.29% | 6.46% |
Correlation
The correlation between PSFM and PAPR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between PSFM and PAPR shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFM vs. PAPR — Ранг доходности на риск
PSFM
PAPR
Сравнение PSFM c PAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFM | PAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | 11.54 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.71 | 58.72 | -7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFM и PAPR
Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и PAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFM | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -15.31% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -1.16% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -11.87% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -11.87% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.54% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.56% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.23% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFM и PAPR
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PSFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFM | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.43% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 2.77% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 3.42% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 8.22% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 9.42% | +1.06% |
Сравнение комиссий PSFM и PAPR
PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFM и PAPR
Ни PSFM, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSFM and PAPR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFM has higher volatility (1.74%) compared to PAPR (1.43%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs PAPR's -15.31%.
On 5-year performance, PSFM leads with 9.64% vs 8.10% for PAPR. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSFM has performed better with a 9.64% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.
PSFM and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.79% for PAPR.
PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFM и PAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор