PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с TRFK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).

PSFD и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-1.93%12.93%14.54%20.95%6.72%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		-0.86%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью -0.86%.

PSFD

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
0.85%
1 год
12.58%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

TRFK

1 день
2.04%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-7.06%
1 год
41.36%
3 года*
33.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с BDGSPSFD с BLCR
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с SIXGTRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с ^SP500TR

Сравнение комиссий PSFD и TRFK

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF

Доходность на риск

PSFD vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDTRFKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.95

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.19

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

5.21

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.00

+0.11

Корреляция

Корреляция между PSFD и TRFK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и TRFK

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и TRFK

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и TRFK.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-29.06%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-19.56%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-14.05%

+10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-6.21%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

8.21%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.88%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

9.87%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

20.60%

-15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

31.56%

-19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

28.63%

-18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

28.63%

-18.09%