Сравнение PSFD с PSMD
PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Pacer. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSFD returned 11.78%/yr vs 9.26%/yr for PSMD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSFD и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 5.54%.
PSFD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFD и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 6.48% | 12.93% | 14.54% | 20.95% | -3.06% | 18.23% | 1.33% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Correlation
The correlation between PSFD and PSMD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between PSFD and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFD vs. PSMD — Ранг доходности на риск
PSFD
PSMD
Сравнение PSFD c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFD | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.56 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.43 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 18.22 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFD | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PSFD и PSMD
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFD | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -11.96% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -4.42% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.26% | -10.70% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -11.96% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.12% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -1.66% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.83% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и PSMD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFD | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.85% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 4.42% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 5.62% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 8.60% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 8.47% | +1.96% |
Сравнение комиссий PSFD и PSMD
И PSFD, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и PSMD
Ни PSFD, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PSFD and PSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSFD has higher volatility (1.08%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs PSMD's -11.96%.
On 5-year performance, PSFD leads with 11.78% vs 9.26% for PSMD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSFD has performed better with a 11.78% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSFD and PSMD have the same expense ratio: 0.75% per year.
PSFD and PSMD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFD и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор