PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с PSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

PSFD и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-2.32%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.77%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.

PSFD

1 день
2.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.46%
3 года*
12.99%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

PSMD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.20%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с BDGSPSFD с BLCRPSFD с CALF
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий PSFD и PSMD

И PSFD, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

PSFD vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.12

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.71

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

8.66

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.03

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSFD и PSMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и PSMD

Ни PSFD, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и PSMD

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-11.96%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.51%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-11.96%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.89%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.71%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.32%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и PSMD

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.10%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

4.39%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.09%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

8.60%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

8.56%

+1.98%