Сравнение PSFD с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
PSFD и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFD и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFD и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | -2.32% | 12.93% | 14.54% | 20.95% | -3.06% | 18.23% | 1.33% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.88% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.
PSFD
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFD и PSCX
И PSFD, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
PSFD vs. PSCX — Ранг доходности на риск
PSFD
PSCX
Сравнение PSFD c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFD | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.05 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.99 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 10.21 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFD | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.10 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSFD и PSCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и PSCX
Ни PSFD, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFD и PSCX
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFD | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -10.20% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -6.15% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -10.20% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -2.84% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -1.92% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.20% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и PSCX
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFD | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.81% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 4.31% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 8.83% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 7.06% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 7.02% | +3.52% |