PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSFD с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSFD и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и PSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
-2.32%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
-1.88%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.


PSFD

1 день
2.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.46%
3 года*
12.99%
5 лет*
10.63%
10 лет*

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Сравнение комиссий PSFD и PSCX

И PSFD, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

PSFD vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7272
Ранг коэф-та Мартина

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSFDPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.05

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.99

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

10.21

-2.62

PSFD vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSFDPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.37

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.10

-0.01

Корреляция

Корреляция между PSFD и PSCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и PSCX

Ни PSFD, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFD и PSCX

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и PSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PSFDPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-10.20%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.15%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-10.20%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.84%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.92%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.20%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и PSCX

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSFDPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.81%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

4.31%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

8.83%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

7.06%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

7.02%

+3.52%