Сравнение PSFD с GXLC
PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSFD is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности PSFD и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.98%.
PSFD
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFD и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 5.81% | 3.37% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.98% | 3.22% |
Correlation
The correlation between PSFD and GXLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFD vs. GXLC — Ранг доходности на риск
PSFD
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSFD c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFD | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFD и GXLC
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFD | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -9.08% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.45% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.53% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFD | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 13.79% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 13.79% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 13.79% | -3.37% |
Сравнение комиссий PSFD и GXLC
PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и GXLC
PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PSFD and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for PSFD.
They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для PSFD и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор