Сравнение GXLC с PAVE
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - GXLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 23.12%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 23.12%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 23.12% | 2.41% |
Correlation
The correlation between GXLC and PAVE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. PAVE — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAVE
Сравнение GXLC c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и PAVE
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -44.08% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.92% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -6.21% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и PAVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 19.82% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 21.70% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 24.41% | -10.66% |
Сравнение комиссий GXLC и PAVE
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и PAVE
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PAVE в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.75% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and PAVE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
PAVE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.65% for GXLC.
GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while PAVE is Industrials Equities. GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.47% for PAVE.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор