PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSFD is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, PSFD returned 14.92%/yr vs 16.19%/yr for FTIF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

PSFD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и FTIF

2026 (YTD)202520242023
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		6.48%12.93%14.54%18.01%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between PSFD and FTIF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.58

The correlation between PSFD and FTIF shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSFD и FTIF

Секторы
PSFD
FTIF

Технологии

36.2%
4.1%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.2%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
44.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
12.1%

Сырьевые материалы

1.8%
20.1%

Технологии

PSFD
36.2%
FTIF
4.1%

Финансовые услуги

PSFD
11.9%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

PSFD
10.9%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

PSFD
10.1%
FTIF
3.2%

Здравоохранение

PSFD
8.4%
FTIF

-

Промышленность

PSFD
8.1%
FTIF
16.5%

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.9%
FTIF

-

Энергетика

PSFD
3.5%
FTIF
44.1%

Коммунальные услуги

PSFD
2.3%
FTIF

-

Недвижимость

PSFD
1.9%
FTIF
12.1%

Сырьевые материалы

PSFD
1.8%
FTIF
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с COWZ
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

PSFD vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.48

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.41

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

6.79

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

20.14

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.75

+0.49

Просадки

Сравнение просадок PSFD и FTIF

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-27.83%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-5.46%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-27.83%

+15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.50%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-6.00%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.84%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и FTIF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 1.08%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

4.05%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

10.55%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

15.00%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

18.96%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

18.96%

-8.53%

Сравнение комиссий PSFD и FTIF

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и FTIF

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFD and FTIF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to PSFD (1.08%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.19% vs 14.92% for PSFD. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.19% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for PSFD.

They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.60% for FTIF.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор