PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

PSFD и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и FTIF

2026 (YTD)202520242023
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-2.32%12.93%14.54%18.01%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.

PSFD

1 день
2.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.46%
3 года*
12.99%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с CALFPSFD с SAMTPSFD с SPTM
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий PSFD и FTIF

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

PSFD vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.00

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.93

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

9.48

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.69

+0.41

Корреляция

Корреляция между PSFD и FTIF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и FTIF

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM202520242023
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и FTIF

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-27.83%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-17.27%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.57%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-6.28%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.51%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и FTIF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.87%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.25%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

11.64%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

22.96%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

19.28%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

19.28%

-8.74%