PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - PSET is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Price Setters, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSET returned 12.82%/yr vs 15.02%/yr for SCHB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности PSET и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.82% против 15.02% соответственно.

PSET

1 день
0.80%
1 месяц
2.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
8.25%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.82%

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		0.31%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between PSET and SCHB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between PSET and SCHB shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и SCHB

Секторы
PSET
SCHB

Технологии

37.9%
34.4%

Промышленность

19.1%
9.4%

Финансовые услуги

14.3%
12.2%

Здравоохранение

10.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.1%

Сырьевые материалы

3.3%
2.0%

Энергетика

1.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.6%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

PSET
37.9%
SCHB
34.4%

Промышленность

PSET
19.1%
SCHB
9.4%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
SCHB
12.2%

Здравоохранение

PSET
10.8%
SCHB
8.9%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
SCHB
10.1%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
SCHB
2.0%

Энергетика

PSET
1.4%
SCHB
3.7%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
SCHB
4.6%

Недвижимость

PSET

-

SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

PSET

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

PSET vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.39

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.25

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.25

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

14.90

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.39

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PSET и SCHB

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-35.27%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-8.91%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-19.34%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-25.41%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-35.27%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.27%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.11%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.94%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и SCHB

Principal Quality ETF (PSET) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.06% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.97%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.14%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.11%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.24%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.31%

-0.26%

Сравнение комиссий PSET и SCHB

PSET берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и SCHB

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSET
Principal Quality ETF		0.62%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSET and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSET has higher volatility (3.06%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.02% vs 12.82% for PSET. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.02% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for PSET.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.62% for PSET.

PSET is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Principal and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор