Сравнение PSET с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PSET и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSET и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSET и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 16.20% | 34.85% | -2.29% | 24.63% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PSET показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.96% против 14.11% соответственно.
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSET и IVV
PSET берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PSET vs. IVV — Ранг доходности на риск
PSET
IVV
Сравнение PSET c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSET | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.00 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.52 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.54 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 7.28 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSET | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.00 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PSET и IVV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSET и IVV
Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок PSET и IVV
Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSET | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -55.25% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.06% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -24.53% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -33.90% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -5.57% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -10.84% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.55% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSET и IVV
Principal Quality ETF (PSET) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.14% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSET | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.34% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.47% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 18.31% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.89% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.03% | -0.01% |