PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с BCHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Principal. PSET is passively managed, while BCHP is actively managed. Over the past year, PSET returned 7.57% vs 5.90% for BCHP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSET charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.

Доходность

Сравнение доходности PSET и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BCHP с доходностью -0.40%.

PSET

1 день
-0.77%
1 месяц
2.67%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.66%
1 год
7.57%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.73%

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и BCHP

2026 (YTD)202520242023
PSET
Principal Quality ETF		-0.49%7.27%17.65%7.83%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%

Correlation

The correlation between PSET and BCHP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.84

The correlation between PSET and BCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSET и BCHP

Секторы
PSET
BCHP

Технологии

37.9%
34.2%

Промышленность

19.1%
7.3%

Финансовые услуги

14.3%
23.4%

Здравоохранение

10.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
18.8%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Энергетика

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSET
37.9%
BCHP
34.2%

Промышленность

PSET
19.1%
BCHP
7.3%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
BCHP
23.4%

Здравоохранение

PSET
10.8%
BCHP
3.0%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
BCHP
13.4%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
BCHP
18.8%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
BCHP

-

Энергетика

PSET
1.4%
BCHP

-

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
BCHP

-

Недвижимость

PSET

-

BCHP
1.2%

Коммунальные услуги

PSET

-

BCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с USMCBCHP с GQGUBCHP с PSCBCHP с ACSI

Доходность на риск

PSET vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETBCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.37

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.61

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.33

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

1.05

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETBCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.89

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PSET и BCHP

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и BCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-18.56%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-18.12%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-3.24%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-2.97%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

5.64%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и BCHP

Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 3.01%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.27%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.86%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

15.91%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.86%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.86%

+1.20%

Сравнение комиссий PSET и BCHP

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCHP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и BCHP

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSET
Principal Quality ETF		0.63%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PSET and BCHP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.27%) compared to PSET (3.01%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs BCHP's -18.56%.

On 1-year performance, PSET leads with 7.57% vs 5.90% for BCHP. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSET has performed better with a 7.57% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

PSET has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for BCHP.

Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.58% for BCHP.

PSET currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и BCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор