Сравнение PSEP с ZJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).
PSEP и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PSEP и ZJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSEP и ZJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | -1.12% | 11.98% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | -0.26% | 6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.
PSEP
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
ZJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSEP и ZJAN
И PSEP, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
PSEP vs. ZJAN — Ранг доходности на риск
PSEP
ZJAN
Сравнение PSEP c ZJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEP | ZJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.27 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.34 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.72 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 18.13 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEP | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.27 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.69 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между PSEP и ZJAN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEP и ZJAN
Ни PSEP, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSEP и ZJAN
Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и ZJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSEP | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -3.20% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -1.87% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.82% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.39% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.38% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEP и ZJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSEP | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 0.90% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 1.59% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 3.01% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 3.11% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 3.11% | +7.12% |