PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

PSEP и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSEP и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%11.85%12.44%18.84%-3.74%5.21%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX

Сравнение комиссий PSEP и PSMR

PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSEP vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.04

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.67

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

11.05

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.94

-0.06

Корреляция

Корреляция между PSEP и PSMR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и PSMR

Ни PSEP, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSEP и PSMR

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-11.78%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-7.10%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.07%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.72%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.07%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и PSMR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.24%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

2.24%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

8.76%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

8.52%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

8.52%

+1.71%