Сравнение PSEP с PSMR
PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both Defined Outcome funds. PSEP is passively managed, while PSMR is actively managed. Over the past 5 years, PSEP returned 9.28%/yr vs 8.36%/yr for PSMR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSEP charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.
Доходность
Сравнение доходности PSEP и PSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEP показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 7.36%.
PSEP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSEP и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 4.76% | 11.85% | 12.44% | 18.84% | -3.74% | 5.74% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.36% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 7.02% |
Correlation
The correlation between PSEP and PSMR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between PSEP and PSMR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEP vs. PSMR — Ранг доходности на риск
PSEP
PSMR
Сравнение PSEP c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSEP | PSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.86 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 12.79 | -9.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | 60.28 | -42.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSEP и PSMR
Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и PSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEP | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -11.78% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -1.09% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -11.78% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | -11.78% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.56% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.65% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.23% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEP и PSMR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) составляет 1.29%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что PSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEP | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.44% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 2.79% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 3.62% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 8.50% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 8.39% | +1.70% |
Сравнение комиссий PSEP и PSMR
PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEP и PSMR
Ни PSEP, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSEP and PSMR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMR has higher volatility (1.44%) compared to PSEP (1.29%). In terms of maximum drawdown, PSEP dropped -17.90% vs PSMR's -11.78%.
On 5-year performance, PSEP leads with 9.28% vs 8.36% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSEP has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSEP has performed better with a 9.28% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for PSEP.
PSEP and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for PSEP and 0.61% for PSMR.
PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEP и PSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор