PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

PSEP и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%11.85%12.44%18.84%-3.74%8.85%8.48%4.62%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий PSEP и PJUL

И PSEP, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

PSEP vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.17

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.12

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

11.94

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.11

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.83

+0.05

Корреляция

Корреляция между PSEP и PJUL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и PJUL

Ни PSEP, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PSEP и PJUL

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, примерно равная максимальной просадке PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-18.17%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.99%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-10.69%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.68%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.50%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.24%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и PJUL

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеют волатильность 2.95% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.93%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

4.17%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.09%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

8.58%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

10.12%

+0.11%