PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

PSEP и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSEP и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и FBUF

2026 (YTD)20252024
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%11.85%7.32%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий PSEP и FBUF

PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

PSEP vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.87

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.13

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

9.09

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.12

-0.25

Корреляция

Корреляция между PSEP и FBUF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и FBUF

PSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PSEP и FBUF

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-11.09%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.81%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.96%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.43%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.60%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и FBUF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 2.95% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.08%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

6.52%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.76%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

9.86%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

9.86%

+0.37%