PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSEP с CGUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - PSEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. PSEP is passively managed, while CGUS is actively managed. Over the past 3 years, PSEP returned 13.16%/yr vs 22.34%/yr for CGUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSEP charges 0.79%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью 9.93%.

PSEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.71%
3 года*
13.16%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

CGUS

1 день
-0.74%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.08%
1 год
25.53%
3 года*
22.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSEP и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		4.91%11.85%12.44%18.84%0.34%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		9.93%16.21%24.89%27.72%-7.94%

Correlation

The correlation between PSEP and CGUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between PSEP and CGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSEP и CGUS

Секторы
PSEP
CGUS

Технологии

36.2%
38.4%

Финансовые услуги

11.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

8.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.3%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

PSEP
36.2%
CGUS
38.4%

Финансовые услуги

PSEP
11.9%
CGUS
10.8%

Коммуникационные услуги

PSEP
10.9%
CGUS
9.9%

Потребительский циклический сектор

PSEP
10.1%
CGUS
9.8%

Здравоохранение

PSEP
8.4%
CGUS
8.3%

Промышленность

PSEP
8.1%
CGUS
9.6%

Потребительский защитный сектор

PSEP
4.9%
CGUS
3.3%

Энергетика

PSEP
3.5%
CGUS
3.7%

Коммунальные услуги

PSEP
2.3%
CGUS
1.7%

Недвижимость

PSEP
1.9%
CGUS
2.1%

Сырьевые материалы

PSEP
1.8%
CGUS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с LQDH
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF

Доходность на риск

PSEP vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.08

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.83

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.67

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

12.44

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.08

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.97

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PSEP и CGUS

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSEPCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-21.86%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-9.59%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-18.06%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.74%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-4.65%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.06%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и CGUS

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) составляет 0.70%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что PSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSEPCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.89%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

9.46%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

12.33%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

16.38%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

16.38%

-6.26%

Сравнение комиссий PSEP и CGUS

PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и CGUS

PSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSEP and CGUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGUS has higher volatility (2.89%) compared to PSEP (0.70%). In terms of maximum drawdown, PSEP dropped -17.90% vs CGUS's -21.86%.

On 3-year performance, CGUS leads with 22.34% vs 13.16% for PSEP. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, PSEP has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 22.34% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.79% for PSEP.

CGUS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for PSEP.

PSEP is categorized as Defined Outcome, while CGUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Capital Group. Their fees differ too: 0.79% for PSEP and 0.33% for CGUS.

PSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSEP и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор