PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSECX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Al Frank Fund (VALAX).

PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PSECX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSECX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 12.70% соответственно.

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий PSECX и VALAX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

PSECX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.76

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.40

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.60

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

10.90

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.76

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между PSECX и VALAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и VALAX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PSECX и VALAX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-61.26%

+30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-13.03%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-25.81%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-38.22%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.95%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-10.83%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.10%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и VALAX

Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.58%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.83%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

18.74%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

17.75%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

19.31%

-6.13%