Сравнение PSECX с CHDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX).
PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PSECX и CHDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSECX и CHDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 3.41% | 18.04% | 20.77% | 2.76% | -4.50% | 26.34% | -4.36% | 19.69% | -5.40% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у CHDEX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям CHDEX по среднегодовой доходности: 7.01% против 9.61% соответственно.
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
CHDEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSECX и CHDEX
PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии CHDEX в 1.00%.
Доходность на риск
PSECX vs. CHDEX — Ранг доходности на риск
PSECX
CHDEX
Сравнение PSECX c CHDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSECX | CHDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.26 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.75 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.63 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 7.49 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSECX | CHDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.26 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSECX и CHDEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSECX и CHDEX
Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CHDEX в 14.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 14.77% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
Просадки
Сравнение просадок PSECX и CHDEX
Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки CHDEX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и CHDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSECX | CHDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -49.12% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.77% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -18.57% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -37.04% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.66% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.79% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.41% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSECX и CHDEX
1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что PSECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSECX | CHDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.24% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 6.97% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 13.55% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 14.10% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.11% | -2.93% |