Сравнение PSECX с CABDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и AB Relative Value Fund (CABDX).
PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г..
Доходность
Сравнение доходности PSECX и CABDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSECX и CABDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -2.01% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
CABDX AB Relative Value Fund | 0.62% | 10.26% | 12.63% | 11.24% | -4.23% | 27.48% | 2.81% | 23.06% | -6.00% | 18.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PSECX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у CABDX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям CABDX по среднегодовой доходности: 6.86% против 10.24% соответственно.
PSECX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.86%
CABDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSECX и CABDX
PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии CABDX в 0.90%.
Доходность на риск
PSECX vs. CABDX — Ранг доходности на риск
PSECX
CABDX
Сравнение PSECX c CABDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и AB Relative Value Fund (CABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSECX | CABDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.02 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 3.25 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSECX | CABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSECX и CABDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSECX и CABDX
Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CABDX в 6.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.87% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
CABDX AB Relative Value Fund | 6.01% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
Просадки
Сравнение просадок PSECX и CABDX
Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки CABDX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и CABDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSECX | CABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -57.40% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -11.67% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -17.53% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -36.33% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -6.21% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -8.47% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.61% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSECX и CABDX
Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.06%, в то время как у AB Relative Value Fund (CABDX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSECX | CABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.28% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.79% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 15.06% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 14.46% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 16.51% | -3.34% |