PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с PAEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с PAEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и PAEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и PAEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		-1.58%18.45%18.71%20.78%-16.99%16.63%14.41%20.79%-9.73%19.92%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PAEAX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям PAEAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 10.16% соответственно.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

PAEAX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с PAEAX:
PAEAX с JAGTXPAEAX с VOOPAEAX с AAPLPAEAX с VOOGPAEAX с FYMIXPAEAX с BERIXPAEAX с BWBIX

Сравнение комиссий PSDYX и PAEAX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PAEAX в 1.03%.

PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PSDYX vs. PAEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PAEAX
Ранг доходности на риск PAEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c PAEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXPAEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

1.24

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

1.90

+6.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

1.27

+1.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.02

1.66

+7.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.56

8.02

+27.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. PAEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PAEAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и PAEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXPAEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.24

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

0.58

+1.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

0.68

+1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.54

+1.61

Корреляция

Корреляция между PSDYX и PAEAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и PAEAX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PAEAX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		6.94%6.83%11.00%4.18%1.73%14.90%0.47%1.56%10.41%10.22%1.58%6.53%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и PAEAX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки PAEAX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и PAEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXPAEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-53.25%

+50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-10.31%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-23.30%

+22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

-28.57%

+25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.36%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-7.70%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.13%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и PAEAX

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXPAEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.95%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

8.16%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

14.96%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

15.37%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

14.96%

-13.92%