Сравнение PSDM с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
PSDM и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDM и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDM и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.57% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 2.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSDM показывает доходность 0.57%, а VUSB немного выше – 0.59%.
PSDM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDM и VUSB
PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.
Доходность на риск
PSDM vs. VUSB — Ранг доходности на риск
PSDM
VUSB
Сравнение PSDM c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 5.80 | -3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 9.26 | -5.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.85 | -1.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 9.70 | -5.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 49.83 | -33.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 5.80 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.01 | 4.00 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между PSDM и VUSB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и VUSB
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VUSB в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.91% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и VUSB
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDM | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -1.79% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.46% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.11% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.28% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.09% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и VUSB
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDM | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.37% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.48% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 0.77% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 0.83% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 0.83% | +1.19% |