PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

PSDM и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и PJFG

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%3.96%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%11.05%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий PSDM и PJFG

PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PSDM vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.64

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

1.09

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.15

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

0.84

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

2.78

+13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.64

+1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.09

+1.92

Корреляция

Корреляция между PSDM и PJFG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и PJFG

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и PJFG

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-24.24%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-19.00%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-15.03%

+14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-3.71%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

5.70%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и PJFG

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.92%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

7.23%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

13.45%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

23.56%

-21.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

21.06%

-19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

21.06%

-19.04%