PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с EVSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с EVSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB).

PSDM и EVSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. EVSB - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и EVSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и EVSB

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%3.79%
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		0.86%5.12%6.04%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у EVSB с доходностью 0.86%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с BNDXEVSB с CLOZEVSB с OXLCEVSB с BNDW

Сравнение комиссий PSDM и EVSB

PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

PSDM vs. EVSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c EVSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMEVSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

5.25

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

8.65

-4.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

2.48

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

14.82

-10.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

84.28

-67.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. EVSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа EVSB равного 5.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и EVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMEVSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

5.25

-2.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

6.94

-3.93

Корреляция

Корреляция между PSDM и EVSB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и EVSB

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности EVSB в 4.68%

TTM202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.68%4.63%5.18%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и EVSB

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и EVSB.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMEVSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-0.31%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-0.31%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.04%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.02%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.06%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и EVSB

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMEVSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.22%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

0.50%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

0.88%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

0.83%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

0.83%

+1.19%