PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

PSDIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.12%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с DFABXPSDIX с PMJIXPSDIX с FSMUXPSDIX с PCNPSDIX с PIMIXPSDIX с DCARX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий PSDIX и USMSX

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Доходность на риск

PSDIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

3.75

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

6.76

-3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.89

3.27

-1.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

6.48

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

34.69

-22.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.75

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

2.39

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.86

-1.08

Корреляция

Корреляция между PSDIX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и USMSX

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и USMSX

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-2.09%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-0.40%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-2.03%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.30%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-0.22%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.07%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и USMSX

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.22%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.40%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

0.69%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

0.70%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

0.74%

+1.01%