PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с PONAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.42%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции PSDIX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 2.05% против 4.25% соответственно.

PSDIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.12%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

PONAX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.68%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с DFABXPSDIX с PMJIXPSDIX с FSMUXPSDIX с PCNPSDIX с PIMIXPSDIX с DCARX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PSDIX и PONAX

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Доходность на риск

PSDIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.48

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

2.11

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.89

1.28

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.76

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

7.07

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PONAX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.48

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.64

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.03

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.47

-0.69

Корреляция

Корреляция между PSDIX и PONAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и PONAX

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PONAX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.20%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и PONAX

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-13.64%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-3.69%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-13.64%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

-13.64%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.24%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-1.80%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.92%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и PONAX

Текущая волатильность для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) составляет 0.37%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.88%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

2.61%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

4.24%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

4.72%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

4.16%

-2.41%