PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCZX с VSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		-2.55%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.90%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.50% соответственно.

PSCZX

1 день
-1.29%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
2.77%
1 год
13.91%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.05%
10 лет*
11.63%

VSCIX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с AUERXPSCZX с QSMLXPSCZX с KSMIXPSCZX с FTHSXPSCZX с WESCXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий PSCZX и VSCIX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PSCZX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.91

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.38

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

5.95

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между PSCZX и VSCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и VSCIX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности VSCIX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		7.05%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.34%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и VSCIX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCZXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-59.66%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-14.30%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-28.13%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-41.81%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-6.11%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.18%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.32%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и VSCIX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCZXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.81%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.60%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

21.80%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

20.75%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

21.55%

+0.50%