PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCZX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PSCZX returned 12.72%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSCZX charges 0.82%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 12.72% против 7.40% соответственно.

PSCZX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.72%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.85%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.72%

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCZX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		11.14%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between PSCZX and PXQSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.90

The correlation between PSCZX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с QSMLXPSCZX с NSCRXPSCZX с WMKSXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с FAMFXPXQSX с MSSCXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX

Доходность на риск

PSCZX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.15

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.10

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.19

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

-0.39

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.15

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и PXQSX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCZXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-55.56%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-13.25%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-22.87%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-31.49%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-37.65%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-13.47%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-10.29%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

6.28%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и PXQSX

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCZXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.52%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.30%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.76%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

20.22%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

20.51%

+1.62%

Сравнение комиссий PSCZX и PXQSX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и PXQSX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности PXQSX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.18%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

PSCZX and PXQSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCZX has higher volatility (5.01%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PSCZX dropped -56.47% vs PXQSX's -55.56%.

PSCZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCZX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор