PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCZX с PNSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PSCZX returned 12.77%/yr vs 15.74%/yr for PNSAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSCZX charges 0.82%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 19.33%. За последние 10 лет акции PSCZX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 12.77% против 15.74% соответственно.

PSCZX

1 день
1.01%
1 месяц
2.64%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.85%
1 год
25.86%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.77%

PNSAX

1 день
1.83%
1 месяц
3.40%
С начала года
19.33%
6 месяцев
17.46%
1 год
30.89%
3 года*
21.22%
5 лет*
9.93%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCZX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		11.62%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.33%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Correlation

The correlation between PSCZX and PNSAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.89

The correlation between PSCZX and PNSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с QSMLXPSCZX с NSCRXPSCZX с WMKSXPSCZX с FTHSXPSCZX с AUERXPSCZX с KSMIX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Доходность на риск

PSCZX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.44

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.06

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.33

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

8.14

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.44

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и PNSAX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и PNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCZXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-69.47%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-14.00%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-26.25%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-38.77%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-38.77%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.44%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-23.55%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.99%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и PNSAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 5.04%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCZXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

8.08%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

18.35%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

22.60%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

23.23%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.59%

-1.46%

Сравнение комиссий PSCZX и PNSAX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и PNSAX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности PNSAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.16%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%

Часто задаваемые вопросы

PSCZX and PNSAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to PSCZX (5.04%). In terms of maximum drawdown, PSCZX dropped -56.47% vs PNSAX's -69.47%.

PSCZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCZX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор