PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCZX с HYSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		0.88%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 12.02% против 4.90% соответственно.

PSCZX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.46%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.02%

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с QSMLXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIXPSCZX с WESCXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM

Сравнение комиссий PSCZX и HYSZX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии HYSZX в 0.75%.

PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Доходность на риск

PSCZX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXHYSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.80

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.68

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.45

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

10.13

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа HYSZX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXHYSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.80

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.02

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.17

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.13

-0.67

Корреляция

Корреляция между PSCZX и HYSZX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и HYSZX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности HYSZX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.81%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и HYSZX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и HYSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCZXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-18.31%

-38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-2.39%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-9.77%

-18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-18.31%

-29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-1.42%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-1.20%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.58%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и HYSZX

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCZXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

1.11%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

1.94%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

3.10%

+17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

3.83%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

4.21%

+17.87%