PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

PSCX и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCX показывает доходность -1.63%, а PSMD немного выше – -1.59%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с SPY

Сравнение комиссий PSCX и PSMD

И PSCX, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

PSCX vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.10

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.69

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.52

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

8.55

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.03

+0.08

Корреляция

Корреляция между PSCX и PSMD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и PSMD

Ни PSCX, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и PSMD

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-11.96%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.51%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-11.96%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.70%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.71%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.33%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и PSMD

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.09%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

4.40%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

10.09%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

8.60%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

8.56%

-1.54%