PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCX с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSCX is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past 5 years, PSCX returned 8.46%/yr vs -0.70%/yr for MOO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности PSCX и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.10%.

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCX и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%1.50%

Correlation

The correlation between PSCX and MOO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.55

Over the past year, the correlation between PSCX and MOO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCX и MOO

Секторы
PSCX
MOO

Технологии

33.2%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.6%
15.4%

Промышленность

8.4%
20.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
37.9%

Энергетика

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
26.2%

Технологии

PSCX
33.2%
MOO

-

Финансовые услуги

PSCX
12.5%
MOO

-

Коммуникационные услуги

PSCX
10.3%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

PSCX
10.0%
MOO

-

Здравоохранение

PSCX
9.6%
MOO
15.4%

Промышленность

PSCX
8.4%
MOO
20.3%

Потребительский защитный сектор

PSCX
5.4%
MOO
37.9%

Энергетика

PSCX
4.2%
MOO

-

Коммунальные услуги

PSCX
2.6%
MOO

-

Недвижимость

PSCX
2.0%
MOO

-

Сырьевые материалы

PSCX
1.9%
MOO
26.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

PSCX vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
0.95

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
1.43

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.17

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.55

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.94

3.88

+15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.95

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

-0.04

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.22

+1.05

Просадки

Сравнение просадок PSCX и MOO

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-69.53%

+59.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-8.45%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-26.83%

+17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-39.52%

+29.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-17.50%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-16.97%

+15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.37%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и MOO

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 0.89%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

4.08%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

10.57%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

13.88%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

17.12%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

18.19%

-11.23%

Сравнение комиссий PSCX и MOO

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и MOO

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCX and MOO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.08%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs MOO's -69.53%.

On 5-year performance, PSCX leads with 8.46% vs -0.70% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCX has performed better with a 8.46% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.55% for MOO.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор