PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с MODL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с MODL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL).

PSCX и MODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и MODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и MODL

2026 (YTD)2025202420232022
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%2.03%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.07%18.99%24.73%23.74%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у MODL с доходностью -5.07%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

MODL

1 день
0.78%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-2.59%
1 год
16.73%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с MGC
Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с ^GSPCMODL с VOOMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY

Сравнение комиссий PSCX и MODL

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MODL в 0.46%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Доходность на риск

PSCX vs. MODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c MODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXMODLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.52

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.55

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

6.66

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. MODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MODL равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и MODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXMODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.99

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.35

-0.24

Корреляция

Корреляция между PSCX и MODL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и MODL

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM2025202420232022
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и MODL

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и MODL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXMODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-17.60%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.88%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-6.31%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.09%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.54%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и MODL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXMODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.93%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

8.69%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

17.02%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

14.72%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

14.72%

-7.70%