Сравнение PSCX с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
PSCX и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCX и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCX и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCX и DJUN
PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
PSCX vs. DJUN — Ранг доходности на риск
PSCX
DJUN
Сравнение PSCX c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCX | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.85 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.53 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 8.47 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCX | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSCX и DJUN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и DJUN
Ни PSCX, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCX и DJUN
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCX | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -11.96% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -7.33% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | -11.96% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.18% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.64% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.33% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и DJUN
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) имеют волатильность 2.82% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCX | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.86% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 3.79% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 10.23% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 8.50% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 8.16% | -1.14% |